0371-6777 2727

大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)更新招

更新时间:2019-08-14

  大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)经中国证监会 2016 年 3 月 18 日证监许

  可【2016】561 号文予以注册,并于 2016 年 11 月 8 日获得中国证监会证券基金机构监管部

  《关于大成 海外中国机 会混合型 证券投资基 金(LOF)延期募 集备案的回 函》(机 构部函

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类 型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

  大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金将投资于海外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后 ,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为 2019 年 6 月 29 日(其

  中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财

  股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

  限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

  刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

  中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,

  任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事

  长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成

  靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河

  南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

  月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

  有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

  员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;

  2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司

  谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

  保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月起任大成国际资

  产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理,

  吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南 证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。

  孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

  黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

  叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

  吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

  金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

  许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

  国人民银行国际司处长, 东京代表处 代表,研究局调研员 ,金融稳定局体改处 处长;2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005 年8月至2016

  年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

  年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

  月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

  证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

  年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

  蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

  司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

  部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。

  吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员 。曾任职于中国农业银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

  肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2015 年 1 月起任公司副总经理。

  温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

  师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公

  司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理

  周立新先生,副总经理兼首席信息官,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、81456香港马会开。客

  户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理,2019年 5 月起兼任首席信息官。

  姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国 家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

  陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。

  赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017年 8 月起任公司督察长。

  冉凌浩:金融学硕士。证券从业年限 16 年。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证

  券研究部,任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部,任高级研究员。

  2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理

  助理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年

  11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成

  恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日起任大成海外中国机

  会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基

  金(LOF)基金经理 。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)

  量化投资决策委员会境外投资决策小组由3名成员组成,名单如下:黎新平,基金经理,数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;苏秉毅,基金经理,

  数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员。

  截至 2019 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 213 人,平均年龄 33 岁,95%

  以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务

  以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的 托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资 产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性

  化的托管服务。截至 2019 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 977 只。自 2003 年以

  来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业

  的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管 服务在风险管理、内 部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规

  范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内

  控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制

  约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员

  必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位

  职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等 一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定

  者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、

  “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

  处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

  定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、

  应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定 期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的

  直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确 保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员

  工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效 。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防

  范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托

  管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的

  投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金 参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用 开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法

  律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

  成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH

  自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。 1963 年,BBH 开始为客户提供全球托管服务,

  是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5 千人,在全球 18 个国家和地区设有分支机构。 BBH 的惠誉长期评级为 A+,短期评级为 F1。

  布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内,该部

  作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一

  百个市场。截至 2016 年 6 月 30 日,托管资产规模达到了 4 万亿美元,其中约百分之七十是

  跨境投资的资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾25 年,亚洲服务管理资产近 6 千亿美元。

  投资者服务部是公司最大的业务,拥有近 4400 名员工。我们致力为客户提供稳定优质

  的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心”。由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣。

  4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账

  5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总

  办公地址:京市海 淀区东北旺西路中关村软 件园二期( 西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站()。

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼

  本基金通过重点挖掘受益 于中国经 济增长的海外投资机 会,在实现高度风险 分散的同时,追求基金资产长期稳健增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体为:港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证 、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票等权益类资产市值不低于基金资产净值的 40%,其中,投

  资于海外中国机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

  海外中国机会概念是指受益于“中国机会”的境外公司。受益于“中国机会”,是指在中国境内注册并上市,或在中国注册、境外上市,或在境外注册 、上市但业务和关系主要在中国大陆,或中国市场对公司的业务经营造成重大影响。本基金主要投资于香港市场和美国市场,还可以投资于全球范围内的其他市场,包括境内市场和境外市场,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占 基金资产的 比例上限如下:中国 香港特别行政区为 95% ,美国为95%,境内市场为 20%,欧洲为 50%,日本为 50%,其他国家或地区为 50%。

  本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

  本基金通过量化分析与基本面分析相结合的研究方式,以公司经营质量、营业收入、公司盈 利、分 析师预期 和估值 等为主 要关 注点,以 新兴行 业中处 于合理价 位的成 长型股票(Growth at Reasonable Price,GARP)为主要投资标的,并兼顾受惠于盈利周期加速且估值相对较低的价值型股票。价值增长投资策略兼顾价值投资和成长投资,主要投资对象为价值相对低估且未来具有较好成长潜力的股票。该策略甄别未来较具成长性且安全边际较高的个股。

  本基金通过自主研发的量化模型体系来初步筛选样本股。在本基金所设定的投资范围和投资限制的基础上,利用财务信息、价格信息及分析师预期信息等 ,以公司经营质量、营业收入、公司盈利、分析师预期和估值等数据为因子集群,通过自主研发的量化模型体系来对上市公司进行评分,筛选出公司经营质量较好、主营业务或利润增速较快、价值相对被低估或成长性较好的个股,建立基本股票池。在基本股票池的基础上,本基金还会利用大数据,找寻大数据与股价之间的相关关系,力争进一步提高量化模型的有效性。

  本基金通过严谨的基本面分析来对由量化模型筛选出来股票进行进一步精选。基金经理

  及研究部利用投资研究平台,根据其对中国整体经济、行业及上市公司进行的深入研究与分析,对上市公司进行财务诊断、竞争力分析、盈利能力分析和成长 性分析,并运用合适的价值评估手段进行估值,找出最有投资机会的公司,建立精选股票池。

  根据量化模型评分及基本面分析的结果,本基金在精选股票池中进行股票选择,采取评分越高权重越大及自由流通市值加权的方式相结合,构建股票投资组合,以期获取中长期投资收益。

  本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。

  本基金可以参与衍生品投资,主要用于组合风险管理和流动性管理。选择流动性好、交易活跃的金融衍生品,力争运用衍生品的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,以套期保值为目的,达到稳定投资组合资产净值的作用。

  (1)本基金投资于股票等权益类资产市值占基金资产的比例不低于 40%;其中,投资

  在本基金定义的受益于“中国机会”的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

  (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的

  (4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%;

  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基

  金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因

  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (7)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。

  前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换;

  (8)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;

  (9)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,但持有货币市场

  (10)同一基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%;

  1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基

  本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:

  2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%;

  a. 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信

  b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金、集合计划可在任何时

  c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20%;

  4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生

  1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级;

  2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%;

  3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要;

  e. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作

  5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券;

  (14)本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

  1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级;

  2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收

  3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红;

  4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要;

  5)基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任;

  (15)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产;

  2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  3)本基金在任 何交易日买入权证 的总金额 ,不得超过 上 一交易日基 金资产净值的0.5%;

  1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

  支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

  (21)本基金在境内投资中,在任何交易日日终,持有的买入股指 期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的 股指期货合 约的成交金额不得超过 上一个交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;

  除上述第(2)、(6)、(17)项第 5)条、(20)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  (5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%;

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,本基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不受上述规定的限制。

  如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布,或 MSCI 中国指数由其他指数替代,

  或由于指数编制方法等重大变更导致 MSCI 中国指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数,此项变更无需召开基金份额持有人大会。

  本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和

  货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,于 2019 年 8 月 6 日复核了本报告中的财

  务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自大成海外中国机 会混合型证券投资基金(LOF)2019 年

  第 2 季度报告,截止 2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 45,771,788.62 元,占期末基金资产净值的比例为 88.17%。

  4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  大成海外中国机会混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);

  6、基金的开户、证券交易或结算而产生的费用,及在境外市场的交易、清算交收、登记存管等产生的各项费用;

  10、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用);

  13、更换境外资产托管人的程序,遵照托管协议的相关约定执行,因更换境外资产托管人而进行的资产转移所产生的费用由基金资产列支;

  14、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第 3-13 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金

  管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2019 年 2 月 13 日公布的《大成中证互联网金融指

  数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

  4.根据最新情况,对“十二、基金的投资(九)基金的投资组合”部分内容进行了更新。

  6.根据相关公告,对“二十六、其他应披露的事项”进行了更新,补充了 2018 年 12 月

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。


管家婆| 六合现场开奖结果| 香港最快开奖现场直播| 香港波肖门尾图库图库| 曾道人| 374646.com| www.949543.com| www.366333.com| www.45966.com| 88869香港马会资料| www.4561234.com| 六合今期码|